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Zeitreihen


Tick Daten zu einem Finanzmarkt bieten ein vollständiges Bild der Preisstellungen auf diesem Markt. Diese Rohdaten komplett für eine algorithmische Auswertung vorzuhalten, ist für alle meine Überlegungen zu Strategien und Modellen nicht notwendig.

In den Beispielen für diese Webseite kann ich auf einzelne Ticks verzichten und die anfallenden Ticks verdichten. Das Zeitintervall für die Verdichtung der Tick Daten auf (Open, High, Low, Close) Bars sollte zwischen 1 Minute und 15 Minuten gewählt werden; ich arbeite mit 5 Minuten Bars. Dieses Vorgehen reduziert die Datenanzahl pro Tag auf etwa 1% der Ausgangsdaten und gewährleistet eine ausreichende Datendichte für die Untersuchungen zur Stabilität. Die so verdichteten Daten werden mit der zugehörigen Verwaltungsinformation gespeichert und stehen der Signal-Generierung zur Verfügung.

Spot-Märkte wie Währungs-Zeitreihen oder Aktienindices sind unproblematisch zu handhaben, aufwändiger wird die Verwaltung von Futures Tick Daten. Auf Prototypen-Ebene kann mit Perpetuals oder Liquiduals gearbeitet werden, im täglichen Einsatz sollte die Software fähig sein,

  • das Rollen von Kontrakten,
  • das Erzeugen von Signalen aus Intervallen, die über Futures-Grenzen hinausgehen und
  • das Erstellen von Statistiken zu diesen Signalen zu bewerkstelligen.

Diese Informationen müssen in der Futures-Zeitreihen-Verwaltung berücksichtigt werden, um für Analyse, Signal-Generierung und -Statistik auf eine Futures-Zeitreihe zugreifen zu können. Dies erfordert einen höheren Aufwand für Futures-Daten.

Gegenüber der Nutzung von Perpetuals und Liquiduals hat diese Art der Futures-Daten Verarbeitung aber den Vorteil, dass jeder Preis, mit dem gearbeitet wird, ein Marktpreis ist und nicht zu einem Marktpreis umgerechnet oder in Beziehung gesetzt werden muss.

 

 
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