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Strategien


Technische Handels-Strategien sind mathematische Algorithmen, die zu Investitionen in Finanzmärkten aus den Marktpreisen (und Volumen-Informationen) Zeitpunkte oder Preislevel für Kauf- oder Verkauf-Entscheidungen ermitteln.

Viele Algorithmen werden in der Literatur zur Technischen Analyse beschrieben [Murphy]. Einige dieser Algorithmen sind in wissenschaftlichen Aufsätzen untersucht worden, einen Überblick zum aktuellen Stand dieser Untersuchungen findet man bei Neely, Weller (s. Literaturliste).

Wissenschaftler verschiedenster Wissensgebiete haben begonnen, ihre Kenntnisse auf Finanzmärkte anzuwenden; als Stichworte in diesem Zusammenhang möchte ich Fuzzy Logic [Zadeh], Neuronale Netze, genetische Algorithmen, Behavior Finance und die Theorie komplexer Systeme ("Chaostheorie") nennen.

Ein beeindruckendes Buch über Fraktale und Finanzen hat Benoit B. Mandelbrot geschrieben (s. Literaturliste).

Ich gehe bei meinen Betrachtungen zum einen auf allgemeine Konstruktionsprinzipien von Strategien ein, zum anderen befasse ich mich mit der einfachsten möglichen Strategie, die mir dazu dient, das Marktrisiko zu ermitteln - als Benchmark für technische Modelle und Portfolios.

 

 
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