Welzel_Logo
 

 

Konstruktion einer Strategie


Ein Algorithmus besitzt mehrere Parameter, die in der Konstruktionsphase definiert und untersucht werden. Ziel ist es, aus diesen Strategien durch Festlegung der Parameter Modelle für unterschiedlichste Finanzmärkte zu bauen.

Folgende Fragen bei der Algorithmus Festlegung sind dabei zu beantworten:

  • Wann soll ein Signal erzeugt werden?
  • Wie soll bei einer offenen Position der sich stetig ändernde Kursverlauf systematisch berücksichtigt werden?

Die Antworten auf diese Fragen bestimmen den Rahmen für die Konstruktion einer Strategie. Als Inputdaten-Intervalle können Intervalle fester Länge gewählt werden oder Intervalle, die abgeschlossen werden, wenn das Range eine Mindestbedingung erfüllt.

Zum Ende eines Intervalls kann ermittelt werden, ob sich der Status eines Modells ändert oder beibehalten wird; oder es kann ein Preislevel berechnet werden, zu dem sich der Modell Status ändert (ein derartiger Level wird zum Ende-Zeitpunkt eines Bars erzeugt und er gilt für die Dauer des folgenden Bars).

Bei der Definition der für die Signalgenerierung benötigten Input Bars sollte darauf geachtet werden, dass diese Festlegung möglichst einfach gehalten wird, um auch die Variationen der Bars in der Modell Validierung unproblematisch gestalten und testen zu können.

Als sinnvoll hat sich erwiesen, die Anzahl der Parameter gering zu halten. Nicht vermeidbare Parameter sind darauf hin zu untersuchen, ob sich der Wert eines Parameters aus den Daten der Zeitreihe berechnen lässt (adaptiver Parameter) oder in Optimierungsläufen bestimmt werden muss. Sind Optimierungsläufe notwendig, sind die Parameter-Bereiche zu bestimmen, die brauchbare Modelle ergeben.

Modelle mit nahe beieinander liegenden Parametern werden als ähnlich bezeichnet.

 

 
previous
 
next
 
 
 
www.helmutwelzel.de  coSpamschutzntaSpamschutzctSpamschutz@hSpamschutzelmuSpamschutztweSpamschutzlzeSpamschutzl.Spamschutzde
© 2011 - 2015 design by Gerhild Marx  www.webmundos.com   
Begriffe