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Software


tecAFM und Mathematica standen als Software-Pakete zur Erstellung der wesentlichen Ergebnisse dieser Webseite zur Verfügung.

Mittels der Java-Software tecAFM wurden folgende Leistungen realisiert:

  • Konvertierung von externen Tick Daten Formaten in ein eigenes Standartformat
  • Datum/Uhrzeit Handling: Zeitstempel mit Zeitzonen-Informationen (Sommer/Winterzeit)
  • Zeitarithmetik, Zeitintervall-Rechnung
  • Marktdaten Verwaltung; spezielles Futures-Handling
  • Weiterverarbeitung zu Zeitreihen, die auf Bars vorgegebener Länge basieren, z.B. 5 Minuten
  • Daten-Sampling: Zusammenfassen der 5 Minuten Bars mit Zeit-Intervallen fester Länge (mit/ohne Überlappung) oder minimalem Preis-Range
  • Indikator Berechnung
  • Signal-Generierung (Zeit- oder Preis-Level getrieben)
  • Signal-Statistik (zum Schlusskurs, verzögert, zu mittleren, besten oder schlechtesten Kursen eines gegebenen Intervalls); Berücksichtigung von Trading Kosten und Slippage
  • Analyse-Tool zur Bestimmung relevanter Parameter-Bereiche
  • Erzeugung der mark-to-market Performance-Kurven
  • Kombination von Performance-Kurven zu Portfolios
  • Signal-Kombination oder -Reduktion in Modellen und Portfolios
  • Verschiebung von Signalzeitpunkten in Modellen und Portfolios
  • Daten-Transformator: erzeugt aus gegebenen historischen Daten neue künstliche Zeitreihen mit unterschiedlich wählbarer Charakteristik

 

In Mathematica wurden aus vorhandenen Performance-Daten die Vektoren ((GpA)), ((MDD)) und ((MDD-date)) erzeugt. Die Abstandmessung von Vektoren wurde ebenfalls in Mathematica realisiert.

 

 
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