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Qualitätskontrolle


Wird ein Modell nach Freigabe eingesetzt, steht es unter ständiger Beobachtung. Dazu werden die Ergebnisse des Einsatzes in einer Datenbank festgehalten: CMTP (current model trade profile). Diese Datenbank hat dieselbe Struktur wie die HMTP (historical model trade profile), um aktuelles mit historischem Verhalten einfach vergleichen zu können.

Zusätzlich werden Performance und Risiko des Modells zu mehreren Intervallen (Wochen, Monate, Quartale) mit den entsprechenden Werten des betrachteten Marktes verglichen.

Trade- und Intervall-basierter Vergleich von aktuellem Modell Verhalten zu aktuellem Markt Verhalten und zu historischem Modell Verhalten bilden die Basis für die Qualitätskontrolle eines Modells.

Performance-Einbrüche eines Modells, die sich nicht aus seinem Stärken-Schwächen-Profil ableiten lassen oder Abweichungen seines aktuellen Profils vom historischen Modell-Verhalten führen zu verstärkter Modell-Beobachtung (Watch list). Erhebliche Abweichungen von den Modell-Erwartungswerten führen dazu, ein Modell aus dem Trading zu nehmen (Out list). Ist dies notwendig, folgen umfangreiche Untersuchungen im Bereich Research zu den Ursachen des Modell-Versagens.

Zu allen wichtigen Stationen im Lebenszyklus eines Modells liegen somit Informationen vor, die helfen Entscheidungen über den Modell-Einsatz zu treffen.


 
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