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Stärken-Schwächen-Profil


Wenn ein Modell für das Trading freigegeben wird, werden alle vorliegenden Testergebnisse dieses Modells in einer Datenbank gespeichert: HMTP (historical model trade profile). Diese Datenbank enthält als kleinste Einheit jeden Trade eines Modells aus allen Tests, seien sie positiv oder negativ verlaufen. Zu jedem dieser Trades werden unter anderem die Marktdaten, der Verlauf der offenen Bilanz, sowie die Entry- und Exit-Effizienz festgehalten. Aus diesen Daten werden ein erstes Stärken-Schwächen-Profil des Modells und die Erwartungswerte hinsichtlich Performance und Risiko in bestimmten Markt-Situationen ermittelt.

Ich gehe davon aus, dass sich historische Markt-Situationen nicht wiederholen, aber sowohl der Modell-Entwickler als auch der Modell-Anwender wissen wollen, wie sich ein Modell in ähnlichen Situationen verhält.

Also werden ähnliche Markt-Situationen aus historischen Daten erzeugt. Das Modellverhalten in diesen Situationen wird untersucht, um das Stärken-Schwächen-Profil zu vertiefen.

Ein wichtiges Tool dazu ist ein Transformator, der aus vorhandenen Finanzmarktdaten neue Datensätze generiert, die sich hinsichtlich wichtiger Zeitreihen-Eigenschaften wie Volatilität oder Trendphasen-Verteilung von der Ausgangs-Zeitreihe unterscheiden. Der Transformator, den ich einsetze, hält den Anfangs- und den End-Bar fest und variiert den Pfad, den die Kurse zwischen diesen Bars nehmen. Ein neuer Kursverlauf ergibt sich aus den Schlusskurs-Differenzen zweier aufeinander folgender Bars, die auf zufällige Weise neu verteilt werden. Es können unterschiedliche künstliche Zeitreihen erzeugt werden, da Parameter erlauben, Größen wie Range-Länge und Volatilität zu modifizieren.

Mit diesen Zeitreihen-Varianten wird das Modell gespeist. Jedes Ergebnis wird ausgewertet. Dieses fortwährend erweiterte Test- und Varianten-basierte Stärken-Schwächen-Profil und die sich daraus ergebenen Erwartungswerte dienen als Basis für die Qualitätskontrolle des Modells im Einsatz.

Die Ergebnisse, die das Modell im Trading erzielt, werden in gleicher Weise ausgewertet und vervollständigen das Stärken-Schwächen-Profil.

 

 
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