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Preisdaten


Als Basis aller Untersuchungen müssen Finanzmarktdaten vorliegen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen mit Tick Daten zu arbeiten. Werden diese Ticks per Datenfeed übermittelt, wird Software benötigt, die diese Ticks aufsammelt, verarbeitet und handhabbare Zeitreihen erstellt. Informationen dazu erhalten Sie unter Zeitreihen.

Um Marktübergreifend Daten kombinieren zu können, müssen den Ticks wichtige eindeutige Informationen wie Zeitstempel und Zeitzone zugeordnet werden. Die Umschaltzeitpunkte von Sommer- zu Winterzeit sind ebenfalls einzupflegen.

Einige Datenanbieter bieten für einzelne Instrumente Tick Daten ab 1974 an. Für länger zurückliegende Zeiträume sind 4 Werte (Open, High, Low und Close) pro Tag zu erhalten, in vielen Fällen jedoch nur 1 Wert pro Tag. Diese frühen Zeiträume sind für die auf dieser Seite dargestellten Ergebnisse aber nicht relevant.

Marktdaten liegen in der Regel von Montag bis Freitag vor und nur diese Tage werden gespeichert. Tickdaten zu FX-Spotmärkten können an 7 Tagen der Woche vorliegen. Die Software erlaubt es, Tickdaten an Wochenenden auszublenden. In jeder Zeitzone ist ein Wochenende mit 48 Stunden Länge definiert.

Eine Kalenderwoche von 7 Tagen entspricht einer Daten-Woche von 5 Tagen.

Ein Kalenderjahr von 52 Wochen entspricht einem Daten-Jahr von 260 Tagen.


 
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