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Performancedaten


Aus den Marktdaten der Finanzmärkte werden Kauf- und Verkauf-Signale erzeugt. Aus diesen Signalen kann die realisierte Performance von Modellen oder Portfolios berechnet werden. Die offenen Positionen eines Modells werden zu einem Zeitpunkt täglich unrealisiert mark-to-market bewertet. Die Summe aus realisierten und unrealisierten Gewinnen und Verlusten ergibt den Gesamt-Performance Verlauf zu einem Modell mit einem Wert pro Tag.

Markt-übergreifend sollte ein gemeinsamer Zeitpunkt für diese Bewertung gewählt werden, der es erlaubt, Performancedaten zu verschiedenen Märkten zu verknüpfen.

Neben der Performance Gesamt-Entwicklung wird die Performance in Jahresabschnitten bewertet. Dazu wird über die Kalenderjahre hinausgegangen und die Performance von rollenden (d.h. um 1 Tag verschobenen) Jahren gemessen. Dieser Jahressicht entspricht die 260 Tage-Sicht der Performancedaten. Alle zu einer Gesamt-Performance gehörenden Jahres-Performancedaten werden für die weitere Bearbeitung in Vektoren zusammengefasst.

Diese ((GpA)) Vektoren mit den Jahres-Performance Angaben sind ein wichtiger Baustein für die weiteren Überlegungen. Weitere Intervalle, die sich in der Qualitätskontrolle als sinnvoll erwiesen haben, sind Quartals-, Monats- und Wochen-Abschnitte. Ich beschränke mich hier auf die Jahresabschnitte.

 

 
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