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Reduzierung von Investitionsrisiken

Ich freue mich, Sie auf meiner Webseite begrüßen zu dürfen.

Ich stelle Konzepte aus dem Bereich der Technischen Analyse vor:

  • Modell Validierung
  • Modell Qualitätskontrolle
  • Diversifikationsmaße für die Portfolio-Konstruktion

Die Entwicklung dieser Konzepte wurde in den letzten Monaten im Wesentlichen abgeschlossen. Sie sind ein Ergebnis von mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung mit technischen Modellen.

Es werden die Risiken von Investitionen in liquiden Finanzmärkten wie Währungen und Aktienindizes behandelt; ausreichende Liquidität und Marktzugang sind dort gegeben.

Die Risiken von Investitionen in diesen Märkten zeigen sich mehrfach:

  • In den Schwankungen von Markt und Modell Performance
  • In Marktbewegungen, gegenläufig zu einer eingegangenen Position (open position)
  • In langen und tiefen Abweichungen der Modell Performance vom Modell High Watermark
  • In Markt und Modell Volatilität

Maßnahmen werden vorgeschlagen:

  • Zur Verbesserung der Strategie, Modell und Portfolio Konstruktion
  • Zur Kontrolle des Modell Lebenszyklus
  • Zum Vergleich von Markt und Modell Verhalten

Es werden nicht behandelt:

  • Hochfrequenzhandel
  • Proprietäre Strategien und Handelssysteme

Hinweis:

Die Begriffe des Glossars liegen nur in englischer Sprache vor.

 

 
 
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